Academic papers
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| 期刊論文 | Wu, Chih-Yuan, Heng-Chih Chou, Chiung-Lin Liu (2020), Fear Index and Freight Rates in Dry-bulk Shipping Markets, Applied Economics (SSCI, EconLit Journal, Impact Factor: 1.1.03, 國科會經濟學門領域分級排序B級期刊), Forthcoming. |
| 期刊論文 | Chou, Heng-Chih and Dar-hsin Chen (2019), The Use of Technical Analysis in Sale-and-Purchase Transactions of Secondhand Ships, Maritime Economics and Logistics, Vol. 21, Iss. 2, 223-240. (SSCI, Impact Factor: 1.588). https://doi.org/10.1057/s41278-017-0096-2 |
| 期刊論文 | Kuo, Chih-Chen, Heng-Chih Chou, and C. C. Chang (2016), Exploring Risk-return Relations in Dry-bulk Shipping Freight Rates, International Journal of Shipping and Transport Logistics, Vol. 8, No. 4, 488-506. (SSCI, Impact Factor 2013: 1.34, 76/172 in Management, 15/29 in Transportation). |
| 期刊論文 | Huang, Teng-Ching, Heng-Chih Chou and Yu-Chen Tu (2015), Long Memory and the Relation Between Options and Stock Prices, Financial Research Letters, Vol. 12, 77-91. (SSCI, 國科會財務學門領域分級排序 B+期刊) . |
| 期刊論文 | Yang, C.H., R.H. Chiu, K.D. Ye, and Heng-Chih Chou, (2015), Does Social Information Matter ? The Moderating Effect on Port Reform Trust, Journal of Marine Science and Technology, Vol. 23, No. 1, 36-43 . (SCI, EI) |
| 期刊論文 | Chang, Chiao-Chi Ted, Heng-Chih Chou, and C.C. Wu (2014), Value-at-Risk Analysis of the Asymmetric Long Memory Volatility Process of Dry Bulk Freight Rates, Maritime Economics and Logistics, Vol. 16, 298-320. (SSCI, Impact Factor: 1.588 DOI:10.1057/mel.2014.13 |
| 期刊論文 | Hsiao, Yao-Jen, Heng-Chih Chou, and C. C. Wu (2014), Return Lead-lag and Volatility Transmission in Shipping Freight Markets, Maritime Policy and Management, Vol. 41, No. 7, 697-714. (SSCI, Impact Factor: 0.743) DOI:10.1080/03088839.2013.865849 |
| 期刊論文 | Chou, Heng-Chih, and David Wang (2014), Estimation of Tail-related Value-at-Risk Measures: A Range-based Extreme Value Approach, Quantitative Finance, Vol. 14, No. 2, 293-304. (SSCI, SCI, EconLit, Impact Factor:0.824, 國科會財務學門領域分級排序A- 級期刊) dpi:10.1080/14697688.2013.819113#sthash.xzWXaeHY.dpuf |
| 期刊論文 | Chou, Heng-Chih, David Wang and Rim Zaabar (2013), Measuring and Testing the Long-Term Impact of Terrorist Attacks on the US Futures Market, Applied Economics, Vol. 45, Iss. 2, 225-238.(國科會經濟學門領域分級排序B級期刊, SSCI, EconLit Journal, Impact Factor: 1.103) |
| 期刊論文 | Hsieh, Cheng-Hung Arthur, Heng-Chih Chou, Kuang Lin, and David Yen (2013) Trade-off Relationship between the Hire Rates and Exercise prices of Purchase Options in Ship Charter Contracts: An Option Pricing Application, Journal of Marine Science and Technology, Vol. 21, No. 3, 268-277. (EI, SCI, Impact Factor: 0.458) |
| 期刊論文 | 周恆志 (2012)，條件變幅極端值法與期貨的價格行為，管理與系統，第十九卷，第一期，1-27。(TSSCI Journal)。NSC 96-2416-H-130-013- |
| 期刊論文 | Wang, David, C.C. Wu, and Heng-Chih Chou, (2012), Applying A Two-step Maximum Likelihood Method to Examine the Deposit Insurance Program of Taiwan, Journal of Marine Science and Technology, 20(4): 357-364. (SCI, EI, Impact Factor: 0.458) |
| 期刊論文 | Chou, Heng-Chih (2012), Using the Autoregressive Conditional Duration Model to Analyze the Process of Default Contagion, Applied Financial Economics, Vol. 22, Iss. 13, 1111-1120. (國科會財務學門領域分級排序B+ 級期刊,EconLit, FLI) |
| 期刊論文 | Chen, Dar-Hsin, Heng-Chih Chou, David Wang and Rim Zaabar (2011), The Predictive Performance of a Path-Dependent Exotic-Option Credit Risk Model in the Emerging Market, Physica A: Statistical Machenics and its Applications, Vol. 390, No. 11, 1973-1981.(SCI Journal, 5-Year Impact Factor: 1.732)。 |
| 期刊論文 | Hua, David, Heng-Chih Chou and David Wang (2009), A Defaultable Callable Bond Pricing Model, Investment Management and Financial Innovations, Vol. 6, Issue 2, 55-63. (EconLit Journal). |
| 期刊論文 | 周恆志，張志清，謝承宏，易至中 (2011)，波羅地海乾散貨運價指數之變幅波動模型，海運學報，第二十卷第二期，23-40。NSC 96-2416-H-130-013- |
| 期刊論文 | 周恆志(2009)，障礙選擇權違約風險模型之績效與應用，管理學報，第26卷第3 期，275-289。(國科會優良期刊，TSSCI Journal) |
| 期刊論文 | 蕭堯仁，周恆志（2012)，波羅地海乾散貨運價指數與金磚四國股市的闢聯性，航運季刊，第廿卷第四期，1-24。 |
| 期刊論文 | Chou, Heng-Chih (2008), Credit Value at Risk, Expected Default Probability, and Distance-to-Default, Pan-Pacific Management Review (PPMR), Vol. 11, No. 2, 39-55. |
| 期刊論文 | 巫春洲，周恆志(2008)，台灣銀行業存款保險費率、資本寬容與金檢頻率之研究，管理 科學研究，第五卷第一期，39-59。 |
| 期刊論文 | 周恆志，杜玉振(2008)，指數期貨的極端值行為與保證金水準之設定，企業管理學報(國 立台北大學企管系發行)，第七十六期，129-164。(NSC 91-2416-H-130-024-) |
| 期刊論文 | 楊奕農、周恆志、巫春洲(2008)，農產品期貨價格波動率的到期效應與交易量效應， 農業經濟叢刊，第十四卷第一期，83-110。(TSSCI Journal) NSC 97-2410-H-019-021- |
| 期刊論文 | 巫春洲，周恆志，王錦瑩(2008)，變幅EGARCH 模型預測能力之的實證研究，財務金融學刊，第十六卷第三期，173-207。(TSSCI Journal) |
| 期刊論文 | 周恆志，王功亮（2007），Trinomial Black-Scholes GARCH 選擇權演算法的模擬與實證 應用，商管科技季刊(國立雲林科技大學發行)，第八卷第一期，93-117。 |
| 期刊論文 | 周恆志，王功亮，李季芳（2007），臺指選擇權價格行為之實證研究，中原企管評論， 第五卷第一期，111-134。 |
| 期刊論文 | 周恆志，王功亮（2007），台指選擇權和股價指數之領先落後關係與投資組合保險需求 之分析，玄奘管理學報，第五卷第一期，1-26。 |
| 期刊論文 | Tu, Yu-Chen, Wei-Hung Lai, Heng-Chih Chou (2007), Analysis of Board Structure, Corporate Value and Financial Policy, Journal of Marine Science and Technology, Vol. 15, No. 4, 295-306. ( SCI, EI, Impact Factor: 0.458) |
| 期刊論文 | Chou, Heng-chih and David Wang (2007), Performance of Default Risk Model with the Barrier Option Framework and Maximum Likelihood Estimation: Evedence from Taiwan, Physica A: Statistical Machenics and its Applications, No. 358, 270-280. (SCI Journal, 5-Year Impact Factor: 1.732)。 |
| 期刊論文 | Chou, Heng-Chih and David Wang (2007), Forecasting Volatility of UK Stock Market: A Test of Conditional Autoregressive Range (CARR) Model, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 10, 7-13. (leading article) (FLI, EconLit Journal) 在美國的 SSRN 網站（Social Science Research Network），曾多次被列入最常被下載的Top-ten 文 章之一。 |
| 期刊論文 | 周恆志，陳達新，巫春洲(2007)，Gram-Charlier GARCH 選擇權演算法的評價與避險績 效，管理與系統，第十四卷第一期，95-110。(TSSCI Journal) |
| 期刊論文 | 周恆志（2007），臺灣金融業權益存續期間之研究，永豐金融季刊，第三十七期，77-100。 |
| 期刊論文 | 周恆志，杜玉振、黃騰進(2006)，障礙型權證的價格行為與波動性加成之實證研究，文 大商管學報，第十一卷第二期，33-56。 |
| 期刊論文 | Chou, Heng-Chih, Wei-Ning Chen, and Da-Hsin Chen (2006), The Expiration Effects of Stock Index Derivatives: Empirical Evidence from the Taiwan Futures Exchange, Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 42, 83-104. (SSCI, EconLit Journal, impact factor:0.611) |
| 期刊論文 | 巫春洲，王錦瑩，周恆志(2006)，檢視亞洲各國在金融風暴期間股市波動性之關係，致 理學報，第二十二期，1-32。 |
| 期刊論文 | 周恆志，杜玉振(2005)，台指選擇權市場的套利效率，管理與系統，第十二卷第三期， 1-25。(leading article) (TSSCI Journal) |
| 期刊論文 | 周恆志，巫春洲(2005)，Edgeworth GARCH 選擇權演算法的實證與應用，財務工程與 金融創新專刊，證券市場發展季刊，第十七卷第四期，158-190。(TSSCI Journal) |
| 期刊論文 | Chou, Heng-chih (2005), Expected Default Probability, Credit Spreads and Distance from Default, Journal of American Academy of Business, Cambridge, Vol. 7, Iss. 1, 144-148.(ABI Journal, Cabell's Directory) |
| 期刊論文 | Wang, David and Heng-chih Chou (2005), Defaultable Puttable/Callable Bond Valuation: A 3D Finite Difference Model, Journal of Academy of Business and Economics, Vol. 5, No. 2, 53-61.(ABI Journal, Cabell's Directory) (NSC 93-2416-H-364-006) |
| 期刊論文 | 周恆志（2004），臺灣股票市場信用交易的最低擔保維持率之研究，臺灣銀行季刊，第五十五卷第一期，318-333。 |
| 期刊論文 | 周恆志，張幸惠（2004），財金電子商務對金融業之影響，信用合作季刊，第79 期， 54-60。 |
| 期刊論文 | 周恆志，陳勝源（2004），期貨價格漲跌幅限制與極值理論於保證金設定之應用，風險 管理學報，第六卷第二期，207-228。(NSC 91-2416-H-130-024) |
| 期刊論文 | 巫春洲，周恆志（2004），認購權證發行商市場風險之涉險值模型：不同波動性模型之 比較，中原學報，第三十二卷第四期，439-453。（NSC 89-2416-H-130-026） |
| 期刊論文 | 杜玉振，周恆志(2004) ，公司掛牌交易的擇時及定價決策：複合選擇權之應用，產業 論壇，第六卷第四期，129-146。 |
| 期刊論文 | 周恆志，曹懋鍇（2004)，極端值理論於指數期貨保證金設定上之應用，亞太社會科技 學報，第四卷第一期，69-94。(NSC 91-2416-H-130-024) |
| 期刊論文 | 周恆志（2003），金融機構公司治理，今日合庫月刊，第339 期，7-15。 |
| 期刊論文 | 周恆志，涂登才（2003），台灣認購權證發行商市場風險之涉險值模型，銘傳學刊，第 十三卷第一期，1-24。（NSC 89-2416-H-130-026） |
| 期刊論文 | 周恆志，涂登才（2002），台灣綜合證券商經營績效評估與績效持續性之研究，朝陽商 管評論，第一卷第一期，99-119。 |
| 期刊論文 | 周恆志（2002)，以涉險值模型初步探討台灣股票市場信用交易的最低擔保維持率，華 岡經濟論叢，第二卷第一期，1-20。( NSC 90-2416-H-130-022) |
| 期刊論文 | 周恆志（2002），當代金融風險管理與金融創新，今日合庫月刊，第326 期，8-16。 |
| 期刊論文 | 周恆志（2002），金融機構應塑造新的信用文化，今日合庫月刊，第330 期，15-28。 |
| 期刊論文 | 周恆志（2002），國內銀行業的信用文化，信用合作季刊，第73 期，55-60。 |
| 期刊論文 | 周恆志，涂登才（2001），台灣股票認購權證避險實證研究-最適VaR 避險法與間斷Delta 避險法，風險管理學報，第三卷第二期，85-104。（NSC 89-2416-H-130-026） |
| 期刊論文 | 周恆志（2000），當代金融風險管理，財金資訊雙月刊，第八卷第二期，2-4。 |
| 研討會論文 | Huang, TC, Heng-chih Chou, and YC Tu (2014), Long-Memory in the Relationship between Options and Stocks, 89th Annual Conference of Western Economic Association International (WEAI 2014), Denver, Colorado, USA |
| 研討會論文 | 蕭堯仁，巫春洲，周恆志(2012)，金融海嘯前後散裝運價與貨櫃運價指數之領先落後關係，第九屆兩岸三地十校聯盟航運與物流研討會，國立台灣海洋大學 (最佳論文獎) |
| 研討會論文 | Chou, Heng-chih, and David Wang(2012), Value at Risk (VaR) Estimation: A New Extreme Value Approach for Risk Managers, 2012 FMA Asian Conference, Thailand. |
| 研討會論文 | Hsiao, Yao-Jen, Heng-Chih Chou, and Yen-Hsien Lee (2012), An Econometric Analysis of Vessel Investment in Dry Bulk Shipping, 2012 Shanghai International Conference on Social Science, Shanghai, China. (國科會補助) |
| 研討會論文 | 周恆志，蕭堯仁 (2011)，波羅地海乾散貨運價指數與金磚四國股價之關聯性，第八屆兩岸三地十校聯盟航運與物流研討會，國立台灣海洋大學。 |
| 研討會論文 | Chou, Heng-Chih(2011), Using the Autoregressive Conditional Duration Model to Analyze the Process of Default Contagion, International Conference on Business and Information 2011, Bangkok, Thailand. (國科會補助) |
| 研討會論文 | Chou, Heng-chih and D. Wang (2011), Estimation of Tail-Related Value-at-Risk Measures: Range-Based Extreme Value Approach, Singapore Economic Review Conference 2011, Singapore (國科會補助) |
| 研討會論文 | 周恆志，張超琦 (2011)，波羅地海乾散貨運價指數報酬與風險之關係，第八屆兩岸三地十校聯盟航運與物流研討會，國立台灣海洋大學。 |
| 研討會論文 | Chou, Heng-chih and D. Wang (2010) "Value at Risk (VaR) Estimation: A New Extreme Value Approach for Risk Managers", The 18th Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting, and Management (PBFEAM), Beijing, China. (國科會補助) |
| 研討會論文 | Dar-Hsin Chen, Heng-Chih Chou, David Wang and Rim Zaabar (2009)"THE PREDICTIVE PERFORMANCE OF A BARRIER-OPTION CREDIT RISK MODEL IN AN EMERGING MARKET," 2009 International Symposium on Finance and Accounting(ISFA),Kuala Lumpur, Malaysia. (國科會補助) |
| 研討會論文 | Wang, David, C.C. Wu, and Heng-chih Chou (2009), "Examining Deposit Insurance, Capital Forbearance, and Audit Interval: The Case of Taiwan," 2009 NTU International Conference of Economics, Finance, and Accounting, Taipei, Taiwan |
| 研討會論文 | Chou, Ray Yeutien, Hengchih Chou, and Nathan Liu (2009), "Range volatility models and their applications in finance," 2009交通大學財務金融國際研討會：數量財務與風險管理, 交通大學. |
| 研討會論文 | Chou, Heng-chih and David Wang (2008), Examining the Impact of Terrorist Attack on Maturity, Volume and Open Interest Effects: Evidence from S&P 500 Index Futures Market, The 6th NTU International Conference on Economics, Finance and Accounting- Financial Engineering and Financial Intermediation, National Taiwan University. |
| 研討會論文 | 杜玉振，周恆志，高志銘 (2008)，隨機利率下異質性組合型選擇權之評價，2008年第六屆管理思維與實務學術研討會，銘傳大學。 |
| 研討會論文 | 杜玉振，周恆志，王建文 (2008)，股價、匯率、利率間波動動態相關性之研究，2008年第六屆管理思維與實務學術研討會，銘傳大學。 |
| 研討會論文 | Chou, Heng-chih and David Wang (2007), The Performance of a Default Risk Model with the Barrier Option Framework and Maximum Likelihood Methods, 2007 Annual Mettings and Conerences of European Financial Management Association (EFMA), Vienna, Austria. (國科會補助) |
| 研討會論文 | 周恆志，梁竣剴 (2006)，以變幅模型檢驗期貨波動性的到期效應與交易量效應，第一屆世界華商研討會，大葉大學。 |
| 研討會論文 | 周恆志，黃建森，徐鳳如(2006)，台灣金融業權益存續期間之研究，第十屆經濟發展學術研討會—臺灣金融發展與財務健全問題探討，國立臺北大學經濟學系。 |
| 研討會論文 | Chou, Heng-chih and David Wang (2006), Estimating and Forecasting Volatility of the Stock Indices Using Conditional Autoregressive Range (CARR) Model, Proceedings of the 9th Joint Conference on Information Sciences. (EI Proceedings) |
| 研討會論文 | 周恆志，陳達新，花詩雅(2006)，變幅DCC模型在動態β值估計上之應用，2006台灣財務金融學會年會暨財務金融保險不動產學術研討會，世新大學。 |
| 研討會論文 | 周恆志，巫春洲，鄭曉琳(2006)，期貨價格波動性的到期效應與交易量效應：變幅模型之應用，2006年台灣財務工程學術暨實務研討會，德明技術學院。 |
| 研討會論文 | Wang, David and Heng-chih Chou (2005), Defaultable Puttable/Callable Bond Valuation: A 3D Finite Difference Model, 2005 International Conference on Business and Finance, Tamkang University. |
| 研討會論文 | 周恆志，巫春洲，林麗芳(2005)，隨機利率行程下存款保險費率分析：資本寬容與金檢頻率，2005現代財務論壇學術研討會，東海大學與中興大學；2005台灣財務金融學會學術研討會，國立成功大學。 |
| 研討會論文 | 周恆志，杜玉振，黃騰進(2005)，障礙型權證的價格行為與波動性加成之實證研究，九十四學年度商學暨財務金融國際學術研討會，淡江大學。 |
| 研討會論文 | 周恆志，杜玉振，陳淑真(2005)，公司違約風險之衡量與應用，2005年台灣財務工程學術暨實務研討會，國立臺灣大學。 |
| 研討會論文 | 巫春洲，周恆志，林韋成(2004)，變幅隨機模型在台灣金融市場的實證研究，管理發展與前瞻學術研討會，國立中央大學。 |
| 研討會論文 | 周恆志（2004)，台指選擇權市場與股票市場的領先落後關係與跨市場效率，淡江大學2004第一屆財金研討會論文集，277-293。 |
| 研討會論文 | 周恆志，巫春洲（2004)，Edgeworth GARCH 選擇權演算法的實證與應用，台灣財工學會研討會，高雄第一科大2004台灣財務金融研討會論文光碟，雲林科技大學2004現代財務論壇學術研討會論文光碟，朝陽大學第七屆財務研討會論文光碟。 |
| 研討會論文 | 周恆志，陳勝源（2004），期貨價格漲跌幅限制與極值理論於保證金設定之應用，第五屆全國實證經濟學論文研討會。(NSC 91-2416-H-130-024)。 |
| 研討會論文 | 周恆志 (2004)，Trinomial Black-Scholes 選擇權評價模型的模擬與實證研究，2004年第二屆管理思維與實務學術研討會，銘傳大學。 |
| 研討會論文 | Chou, Heng-chih, Wei-ning Chen, and Da-hsin Chen (2004), The Expiration Effects of Stock Index Deravatives: Empirical Evidentce from the Taiwan Futures Exahange, 東吳大學經濟系國際學術研討會，實踐大學金融服務整合與創新發展: 兩岸學術交流研討會論文集光碟，銘傳大學2004國際學術研討會論文集光碟。 |
| 研討會論文 | 周恆志（2003)，期貨價格的極值行為與保證金設定之研究-以TAIFEX及SGX-DT的指數期貨為例，2003中華決策科學學會研討會論文集光碟。 (NSC 91-2416-H-130-024) |
| 研討會論文 | 張石柱，周恆志，梁馥華（2003)，以隱含波動價差探討選擇權與現貨市場的領先落後關係，東吳大學2003第七屆科際整合管理研討會論文集光碟。 |
| 研討會論文 | 周恆志（2003)，台指選擇權市場效率性檢測，國科會人文處管理一學門財務新進學者學術計畫研討會論文集。 |
| 研討會論文 | 周恆志（2003)，極端值理論於指數期貨保證金設定上之應用，銘傳大學2003掌握學術新趨勢、接軌國際化教育國際學術研討會論文集，349-376。(NSC 91-2416-H-130-024) |
| 研討會論文 | 杜玉振，周恆志，蔡伊玲（2002），IPO掛牌交易時機與承銷價之決策-實質選擇權觀點，國立交通大學2002財務工程與金融創新研討會論文集，69-77. |
| 研討會論文 | 周恆志，涂登才，蔡一德（2001）國內認購權證發行商之市場風險與避險策略-風險值模型之應用，中國財務學會2001年財務理論與實務研討會光碟。（NSC 89-2416-H-130-026） |
| 研討會論文 | Chou, Heng-Chih and David Hua (1999) “Distance-to-default, Debt Ratio, and Credit Spreads: A Contingent Claims Analysis”, 1999 FMA European Conference, Barcelona, Spain |
| 專書及專書論文 | 陳達新、周恆志(2018)，財務風險管理：工具、衡量與未來發展，第四版，雙葉書廊文化有限公司。 |
| 專書及專書論文 | 陳達新、周恆志(2014)，財務風險管理：工具、衡量與未來發展，第三版，雙葉書廊文化有限公司。 |
| 專書及專書論文 | Chou. Ray Yeutien, Heng-chih Chou, and Nathan Liu (2015), Range Volatility: A Review of Models and Empirical Studies, in the Handbook of Financial Econometrics and Statistics, edited by C. F. Lee, Springer, New York. |
| 專書及專書論文 | Chou, R. Yutein (周雨田), Heng-chih Chou, and Nathan Liu (2010), Range Volatility Models and Their Applications in Finance, in the Handbook of Quantitative Finance and Risk Management, edited by Cheng-few Lee and Alice C. Lee, Springer, New York. 在美國的 SSRN 網站（Social Science Research Network），曾多次被列入最常被下載的Top-ten 文章之一。 |
| 專書及專書論文 | 陳達新、周恆志(2010)，財務風險管理：工具、衡量與未來發展，第二版，雙葉書廊文化有限公司。 |
| 專書及專書論文 | 周恆志 (2009)，航運風險管理概論，海洋特色教科書，海大出版中心。 |
| 專書及專書論文 | 周恆志等(2008)，生活與理財，國立空中大學出版社。(與楊義隆、梁榮輝、洪仁杰合著) |
| 專書及專書論文 | 陳達新、周恆志(2006)，財務風險管理：工具、衡量與未來發展，雙葉書廊文化有限公司。 |
| 專書及專書論文 | 周恆志等(2005)，貨幣銀行學，國立空中大學出版社。(與楊義隆、黃建森、高凱生合著) |